InstaForex
InstaForex

Торговая система “Pharos”

Рисунок 1. Пример работы системы.
Торговые правила.
1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой при помощи бай-стопа, размещенного на завтрашнее открытие, если цена пересекла вверх самый высокий максимум за последние пять торговых дней, включая текущий день (первый день недели). Бай-стоп остается на одном и том же уровне и действенен до (и включая) первого торгового дня следующей недели.
2. Открытие длинной позиции и закрытие длинной при помощи селл-стопа, размещенного на завтрашнее открытие, если цена пересекла вниз самый низкий минимум за последние пять торговых дней, включая текущий. Селл-стоп остается на одном и том же уровне и действенен до (и включая) первого торгового дня следующей недели.
Управление капиталом и контроль за рисками. Риск составляет 2 % текущего счета на сделку.
Тестовые данные. Десять лет дневных данных по следующим валютным парам: Австралийский доллар/Американский доллар (AUD/USD), Евро/Американский доллар (EUR/USD), Британский фунт/Американский доллар (GBP/USD), Американский доллар/Швейцарский франк (USD/CHF), Американский доллар/Японская иена (USD/JPY) и Американский доллар/Бразильский реал (USD/BRL). Примечание: Пары в которых доллар является базовой валютой, например, USD/JPY, разворачивались JPY/USD, чтобы было возможным тестировать портфель в долларах.
Тестовый период. С декабря 1994 по декабрь 2004 (кроме бразильского реала, по которому тестовый период с декабря 1999 до декабря 2004).
Начальный депозит: 1 миллион американских долларов. Предполагаемая комиссия 4 пипса на каждые 100,000 юнитов торгуемых в базовой валюте и 1 пункт на просадку. Ролловеры не включались в тестирование.
Результаты тестирования. Торговая система дала общую прибыль в размере $4,973,828 и годовую прибыль в размере 20.48 % , однако максимальная просадка составила 41.64 % . Приступая к тестированию, мы не ожидали такой большой прибыли, но и столь большая просадка была для нас неприятным сюрпризом. Повседневная уязвимость баланса в размере 15.87 % также является относительно большой, однако счет предохраняется 2 % -м максимальным риском на сделку.
Остальные статистические показатели, такие как коэффициент Шарпа (0.60-0.80), фактор выплат и другие также не выглядят впечатляющими. Мы изучили отдельные сделки, чтобы определить, почему система торговли является прибыльной, несмотря на множество слабых показателей. И пришли к выводу, что небольшое количество сделок дает значительную прибыль, что и отражается на работе системы.
В таблице Периодических возвратов также есть полезная информация. Например, лучшие месячные, квартальные и годовые возвраты (61.34, 101.82 и 80.42) намного выше лучшего недельного возврата (33.52 %), тогда как квартальный возврат намного лучше годового, что опять-таки заставляет нас предположить, что небольшое количество прибыльных сделок сильно влияет на прибыльность системы в целом. Однако эти высокоприбыльные сделки, которые в состоянии дать хороший квартальный результат, не в состоянии значительно повлиять на годовой возврат, поскольку они достаточно редки. В год торговая система дает две-три высокоприбыльные сделки.
Распределение прибыли (рисунок 4) также отражает стандартные характеристики следования тренду. Из таблицы 5 (Максимальное неблагоприятное отклонение) видно, что большинство сделок, которые отклонялись в минус более, чем на 2 % были убыточными. Это наблюдение дает возможность усовершенствовать систему 2 %-м стоп-лоссом.
Заключение: Система торговли Фарос способна приносить прибыль, однако она очень дорогостоящая в использовании. Она может быть полезна для тех трейдеров, которые понимают, что такое 40-% просадка и могут позволить себе это, однако данная характеристика заставляет нас воздержаться от рекомендации использовать данную торговую систему. Идея системы, основанная на включение понедельничной активности в определение недельных сигналов пробоя интересна, однако необходимы дальнейшие исследования, которые помогут определить является ли это правило причиной хорошей прибыли системы.

Случайная статья
  • Торговые стратегии и системы

    Бесплатные торговые стратегии и системы – это системы торговли, которые распространяются в сети интернет абсолютно бесплатно. Под термином стратегии форекс обычно понимаются торговые идеи, которые выложены трейдерами, требующие доработок. Так как, хорошие идеи бесплатно не распространяются, и если о них будет знать слишком много людей, то эти они очень быстро перестанут работать. Многие игроки, видя, что можно приобрести хорошие правила торгов, начнут их применять, что в свою очередь неминуемо отразиться на рынке. После этого рынок обязательно изменится, появятся новые системы, которые будут направлены против этих стратегий. Поэтому хорошие идеи бесплатно распространяются очень редко, а распространившись, перестают действовать.