InstaForex
InstaForex

Торговая система “Pharos”

Рисунок 1. Пример работы системы.
Торговые правила.
1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой при помощи бай-стопа, размещенного на завтрашнее открытие, если цена пересекла вверх самый высокий максимум за последние пять торговых дней, включая текущий день (первый день недели). Бай-стоп остается на одном и том же уровне и действенен до (и включая) первого торгового дня следующей недели.
2. Открытие длинной позиции и закрытие длинной при помощи селл-стопа, размещенного на завтрашнее открытие, если цена пересекла вниз самый низкий минимум за последние пять торговых дней, включая текущий. Селл-стоп остается на одном и том же уровне и действенен до (и включая) первого торгового дня следующей недели.
Управление капиталом и контроль за рисками. Риск составляет 2 % текущего счета на сделку.
Тестовые данные. Десять лет дневных данных по следующим валютным парам: Австралийский доллар/Американский доллар (AUD/USD), Евро/Американский доллар (EUR/USD), Британский фунт/Американский доллар (GBP/USD), Американский доллар/Швейцарский франк (USD/CHF), Американский доллар/Японская иена (USD/JPY) и Американский доллар/Бразильский реал (USD/BRL). Примечание: Пары в которых доллар является базовой валютой, например, USD/JPY, разворачивались JPY/USD, чтобы было возможным тестировать портфель в долларах.
Тестовый период. С декабря 1994 по декабрь 2004 (кроме бразильского реала, по которому тестовый период с декабря 1999 до декабря 2004).
Начальный депозит: 1 миллион американских долларов. Предполагаемая комиссия 4 пипса на каждые 100,000 юнитов торгуемых в базовой валюте и 1 пункт на просадку. Ролловеры не включались в тестирование.
Результаты тестирования. Торговая система дала общую прибыль в размере $4,973,828 и годовую прибыль в размере 20.48 % , однако максимальная просадка составила 41.64 % . Приступая к тестированию, мы не ожидали такой большой прибыли, но и столь большая просадка была для нас неприятным сюрпризом. Повседневная уязвимость баланса в размере 15.87 % также является относительно большой, однако счет предохраняется 2 % -м максимальным риском на сделку.
Остальные статистические показатели, такие как коэффициент Шарпа (0.60-0.80), фактор выплат и другие также не выглядят впечатляющими. Мы изучили отдельные сделки, чтобы определить, почему система торговли является прибыльной, несмотря на множество слабых показателей. И пришли к выводу, что небольшое количество сделок дает значительную прибыль, что и отражается на работе системы.
В таблице Периодических возвратов также есть полезная информация. Например, лучшие месячные, квартальные и годовые возвраты (61.34, 101.82 и 80.42) намного выше лучшего недельного возврата (33.52 %), тогда как квартальный возврат намного лучше годового, что опять-таки заставляет нас предположить, что небольшое количество прибыльных сделок сильно влияет на прибыльность системы в целом. Однако эти высокоприбыльные сделки, которые в состоянии дать хороший квартальный результат, не в состоянии значительно повлиять на годовой возврат, поскольку они достаточно редки. В год торговая система дает две-три высокоприбыльные сделки.
Распределение прибыли (рисунок 4) также отражает стандартные характеристики следования тренду. Из таблицы 5 (Максимальное неблагоприятное отклонение) видно, что большинство сделок, которые отклонялись в минус более, чем на 2 % были убыточными. Это наблюдение дает возможность усовершенствовать систему 2 %-м стоп-лоссом.
Заключение: Система торговли Фарос способна приносить прибыль, однако она очень дорогостоящая в использовании. Она может быть полезна для тех трейдеров, которые понимают, что такое 40-% просадка и могут позволить себе это, однако данная характеристика заставляет нас воздержаться от рекомендации использовать данную торговую систему. Идея системы, основанная на включение понедельничной активности в определение недельных сигналов пробоя интересна, однако необходимы дальнейшие исследования, которые помогут определить является ли это правило причиной хорошей прибыли системы.

Случайная статья
  • Механические торговые системы (МТС)

    Механические торговые системы или по-другому МТС - это полностью автоматизированная торговля, производимая специальной программой без участия трейдера.

    Несомненным преимуществом механической стратегии является полное отсутствие человеческого фактора, то есть, задав определенные настройки, МТС железно соблюдает все заданные правила управления капиталом и торговой дисциплины. Именно благодаря соблюдению таких, казалось бы, элементарных правил торговли они позволяют трейдеру зарабатывать на FOREX более комфортно, а иногда даже и более доходно.