InstaForex
InstaForex

Торговая стратегия средних скользящих с циклами

Простые средние скользящие представляют больший интерес для использования с циклами, поскольку их можно использовать для удаления доминирующего циклического компонента. Реакция средней скользящей Sin(X) / X, что представляет собой Преобразование Фурье ее прямоугольной весовой функции. Х представляет собой p раз фильтрации частоты относительно длины цикла, что представляет собой среднюю скользящую. Представьте себе длину средней скользящей, которая полностью соответствует длине одного цикла. В окне построения средней скользящей одинаковое количество точек над центром и под ним. Результатом является нулевое значение средней, цикл в этом окне будет полностью удален усреднением. Мы можем делать длину средней скользящей равной длине доминирующего цикла в любой день. Это приводит к тому, что на выходе фильтра доминирующий цикл игнорируется. Если мы будем повторять это каждый день и соотнесем данные на выходе вместе, то мы получим адаптивную среднюю скользящую, которая полностью игнорирует доминирующий цикл. Эта средняя скользящая превращается в мгновенную линию тренда, поскольку в принятой нами модели рынок может находится только в двух состояниях "Циклической фазе" и "Фазе тренда". Поскольку циклические компоненты проигнорированы, то остаток представляет собой мгновенную линию тренда. Возможность создания мгновенной линии тренда является важным результатом нашего технического анализа.

Если мы будем использовать Фильтр Кальмана с нулевым отставанием, линия фильтра будет пересекать Мгновенную линию тренда каждую половину цикла, когда рынок находится в "Циклической фазе". Если же Фильтр Кальмана не будет пересекать трендлинию, как указано выше, это будет означать, что рынок вошел в состояние "Фазы тренда". "Фаза тренда" завершается, когда Фильтр Кальмана с нулевым отставанием снова пересекает мгновенную трендлинию.

Проанализировав свинги Фильтра Кальмана с нулевым отставанием от минимума к минимуму, мы можем прогнозировать свинги доминирующего цикла. Если свинг от минимума к минимуму Фильтра Кальмана больше чем удвоенный диапазон среднего ценового бара, тогда циклическая амплитуда вполне достаточна, чтобы торговать на краткосрочном цикле. Если же свинг меньше чем удвоенная высота среднего бара, то амплитуда небольшая. В этом случае лучше не предпринимать никаких действий.

Торговые стратегии и тактики.

Торговая стратегия. На рисунке 1 представлен экран MESА2000 для теоретического цикла из 24 баров. На дисплее четыре основных сегмента.
1. В одном окне мы видим ценовые бары с фильтром Кальмана и мгновенной тренд линией. В нем также прогноз на 10 баров вперед. Цвет баров определяется фазой рынка.
2. Индикатор форекс гармонических колебаний. Он состоит из синуса измеряемой фазы и опережающего синуса, перенесенного вперед на 45 градусов.
3. Измеритель фазы (от 0 до 360 градусов).
4. Доминирующий цикл со спектральными линиями.

Учимся работать с циклами (продолжение)

Рисунок 1

Поскольку наш цикл является условным, в нижней окне спектральная линия представляет собой центрированную прямую линию точно соответствующую длине цикла в 24 бара. Соответственно и фаза совершенно цикла изменяется от 0 до 360 в конце цикла. Эти два окна не интересны с теоретической точки зрения, они только подтверждают правильность данных цикла.

Индикатор форекс гармонических колебаний. Темная линия представляет собой синус измеряемой фазы. Ее движение полностью соответствует движению цены. Красная линия - опережающий синус. С ее помощью мы можем определять точки входа и выхода на пиках и основаниях.

На верхней окне движение цены в рамках теоретического цикла из 24 баров, со свингом +/-5 центрированного по линии 40. Бары "циклической фазы" выкрашены в ярко-голубой цвет. Мгновенная трендлиния представляет собой прямую линию, прочерченную по линии 40, поскольку в нашем теоретическом примере на рынке нет тренда.

Несколько наблюдений. Поскольку мы находимся в "циклической фазе" Индикатор гармонических колебаний дает лучшие сигналы. Пересечение адаптивной средней скользящей половины доминирующего цикла с мгновенной трендлинией дает ложные сигналы в "циклической фазе". Однако тот факт, что она указывает на амплитуду цикла, достаточен для заключения успешных сделок в "циклической фазе".

Комбинирование циклических индикаторов.

Торговая стратегия. В данном разделе мы обратимся к реальной ситуации торгов по сентябрьским фьючерсам SP в 1998 году (рисунок 2). Как видно на графике, фьючерсы торговались в "трендовой фазе" с марта до середины апреля, с середины апреля до середины мая рынок находился в "циклической фазе". В середине мая он вновь вернулся в "фазу тренда". В июне был небольшой промежуток, когда на рынке появился цикл, однако он быстро вернулся в трендовое состояние. Как мы это определили? В марте и начале апреля длина доминирующего цикла постоянно менялась (данные нестационарные) и спектр был несфокусированным. Одновременно в окне фаз мы постоянно видели, что график находится около отметки 180 градусов. Даже не смотря на график движения цены, только по этому окну, мы можем сказать, что рынок находится в состоянии восходящего тренда.

Учимся работать с циклами (продолжение)

Рисунок 3

На экране движения цены бары, окрашенные в голубой цвет, указывают на "Фазу тренда". Фильтр Кльмана находится в этой фазе над мгновенной трендлинией. В "Фазе тренда" мы удерживаем длинную позицию в марте до середины апреля. В середине апреля Индикатор гармонических колебаний генерирует сигнал к открытию короткой позиции. Однако мы не используем эти сигналы, поскольку амплитуда цикла в предыдущей половине доминирующего периода цикла (который определяется отклонением средней скользящей от линии тренда) маленькая. Таким образом, при изменении фазы рынка, мы воздерживаемся от каких-либо действий.

Следующий сигнал индикатор форекс гармонических колебаний генерирует за четыре бара до конца апреля. При появлении этого сигнала мы открываем длинную позицию, потому что циклический свинг в предыдущей половине цикла был весьма значительным. Подобным же образом мы действуем при других изменениях фазы, основываясь на сигналах индикатора. В мае при очередной смене фазы мы не открываем позиций, поскольку амплитуда вновь недостаточна для совершения хороших сделок. Вновь лучший выход в такой ситуации не предпринимать активных действий.

Когда в конце мая рынок вновь переходит в "трендовую фазу" возникает искушение открыть короткую позицию, основываясь на сигналах фильтра Кальмана и трендлинии. Давайте представим, что мы открыли короткую позицию. На седьмом баре месяца происходит большой циклический свинг, направленный вверх. Хотя автоматическая система анализа MESA2000 указывает на "циклическую фазу" лучше всего удерживать короткую позицию, на основании сигналов Индикатора форекс гармонических колебаний. Хотя спектр не сфокусирован, необходимо учитывать показания индикатора. К середине месяца индикатор дает отличный сигнал для открытия длинной позиции в "циклической фазе".

За шесть баров до конца июня Индикатор форекс генерирует новый сигнал к шорту. Однако циклическая точка разворота не ясна. Одновременно начинается "трендовая фаза". В этой ситуации лучше открыть развернуться к лонгу и следовать тренду дальше. В июле фаза находится около 180 градусов, что указывает на восходящий тренд. К концу месяца фаза доходит до 360 градусов - это показатель разворота вниз.

Итак, на реальном примере, мы показали как можно использовать теорию циклов на практике. Думаю, что наша небольшая статья пригодится вам в будущем. Удачных торгов!

По материалам сайта investo.ru

Случайная статья
  • Прибыльные торговые стратегии forex

    Прибыльные торговые стратегии – это то, что отличает успешного трейдера от неуспешного. Тот игрок, который уже добился успеха в торговле, чётко знает, что ему нужно и как этого достичь. Иными словами, у него есть свои торговые системы приносящие прибыль.