InstaForex
InstaForex

Циклическая торговая система

Моя торговая стратегия предназначается для тех трейдеров, которые хотят определить свою систему торговли на день вечером предыдущего дня и не мучить себя, наблюдая за рынком весь день.

Инструменты используемые в системе: крупноформатные таблицы и MESA, программа для анализов циклов, параметры которой настроены по данным на период в 60 пунктов и которая прогнозирует движение рынка на следующие 15 пунктов, при условии, что цикл остается неизменным.

Подход к тестированию.

Сперва я тестировал искусственные данные, полученные на основе простой синусоидальной волны MESA. Это было очень просто, поэтому я модифицировал подборку данных для технического анализа, заменив ее составной волной, добавив к простой волне еще три синусоидальных волны с внефазовыми частотами и изменяющимися амплитудами.

Кривая 1 это номинальная 8-дневная синусоидальная волна с частотой, которая меняется от 6 до 10 дней для 50-дневного периода.

Кривая 2 это номинальная 18-дневная волна, частота которой меняется от 15 до 22 дней дня 50-дневного периода.

Кривая 3 представляет собой 25-дневную синусоидальную волну, частота которой меняется от 20 до 30 дней для 50-дневного периода. В кривых 1 и 2 были также внесены возможности изменения амплитуды. Тесты этих кривых, которые были проведены при помощи MESA позволили найти спрятанные циклы и точно предсказывать движения на несколько дней вперед.

Проанализировав полученные данные, я пришел к выводу, что вполне возможно точно предсказать направление движения на следующий день на основе реальных данных по SP 500 Index. Это позволило мне разработать эту торговую систему основанную на циклах и на направлении движения предполагаемой ценовой кривой.

Иногда бывали дни, когда мне точно удавалось предугадать движения рынка от момента закрытия до момента следующего закрытия. Однако движения рынка от момента открытия до момента закрытия прогнозировались не всегда точно.

Первоначально я использовал исторические данные за 75 дней для индекса SP 500, обновляя их каждый вечер и сканируя их с помощью MESA. При прогнозировании использовалось 60 последних пунктов. Этот процесс, включая он-лайновое обновление данных занимал у меня по вечерам не больше 20 минут.

Я следил за движением индекса с 1 июня 1988 года до 15 сентября 1988 года. Период с 1 июня до 18 августа был достаточно хорошим, тогда как в период с 19 августа по 15 сентября тестирование дало очень плачевные результаты. Я использовал крупноформатную таблицу, чтобы увеличить качество получаемых результатов, создав колонки для данных по ценам открытия, закрытия, максимумам и минимумам краткосрочных фьючерсов SP 500. В следующей колонке я указывал предполагаемое направление для следующего дня, полученное при помощи MESA. Для длинной позиции я проставлял +1, для короткой позиции -1. Если в этот день не надо было совершать сделки, я ставил 0.

В следующей колонке я проставлял изменение индекса за день со знаком плюс, если позиция была открыта в верном направлении, и со знаком минус, если предполагаемая позиция была выбрана в неправильном направлении. Затем высчитывалась долларовая прибыль или убыток на одну сделку.

Я вычислял стоп-лимиты в колонке, в которой находились данные по максимальным движениям с момента открытия до максимума при короткой позиции и с момента открытия до минимума при длинной позиции. Я также определил "потолок" лосса, и если стоп срабатывал, вводил в колонку как убыток объем лимита. Если стоп-лимит не достигался, вводился показатель прибыли или убытка из предыдущей колонки.

В других колонках находились данные по числу правильных предсказаний (на основе движения от закрытия до закрытия, которые совпали с прогнозами) и количество выигрышных сделок, где прибыль превзошла комиссию.

Анализ циклов.

MESA позволяет определить "удовлетворительность" цикла (измеряя соотношение сигнала к шуму) и предупреждает, когда "разрешение слабое". Я следовал этим предупреждениям и не стремился предсказать движение рынка на следующий день, когда цикл не просматривался отчетливо или при плохом разрешении. После того, как эти дни были отброшены, я получил результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1 Прогнозы с критерием выбора:

В верхней таблице приведены прогнозируемые результаты от закрытия до закрытия индекса. Реальные торговые результаты для краткосрочного индекса SP 500 от открытия до закрытия приведены в таблице 2.

Результаты прогнозирования оценивались сравнением движений от закрытия к закрытию с прогнозами этих движений. Реальные результаты оценивались сравнением изменения от открытия до закрытия для краткосрочных фьючерсов SP 500 с позицией, основанной на прогнозе движения индекса на день.

Таблица 2 Торговые результаты без критерия выбора

За отчетный период было 9 дней, когда движение от закрытия до закрытия предсказывалось точно, однако движение от закрытия до открытия было другим. Это связано с гэпами, в результате которых фьючерс открывался значительно ниже или выше.

Добавление в систему комиссионных затрат и стопов значительно изменило итоги. Некоторые правильные торговые сигналы исчезли из результатов, так как движения были слишком маленькими, чтобы покрыть затраты на комиссию.

Использование стоп-лоссов также повлияло на результат, так как в этом случае позиция закрывалась при фиксированном убытке, который мог быть больше или меньше, чем полученный, а также могла быть получена прибыль, в случае, если бы позиция удерживалась до конца дня.

Когда мы добавили к прогнозам критерии выбора MESA, результаты снова изменились (таблица 3)

Таблица 3 Торговые результаты без критерия выбора.

Использование стопов ограничивает убытки, однако также ограничивает максимальную возможную прибыль, останавливая некоторые потенциальные возможные сделки. Но даже с этими ограничениями торговая система принесла за отчетный период хорошую прибыль. Если стартовый депозит был равен 20.000 долларов, то прибыль в 16.975 или 85 % за такой период дает 290 % годовых.

Как вы считаете, насколько реальна эта система? Каковы её плюсы и минусы?


Случайная статья